АС
Андрей С.
Мужчина
Сербия, Белград, UTC+1
Ставка
3,875 Р/час
НДС не облагается
Специалист доступен с 1 мая 2024 г.
Добавьте подходящих специалистов в список и оформите заявку для предварительного бронирования времени специалистов. После оформления заявки ваш персональный менеджер организует прохождение всех необходимых проверок с вами и каждым кандидатом из заявки. Специалист привлекается к проекту только после окончательного подтверждения его выхода с вашей стороны.
Подробнее
О специалисте
Специализация
C++ разработчик
Грейд
Навыки
Отрасли
Проф. сообщества
Знание языков
Английский — C1
Главное о специалисте
Грамотный специалист с многолетним опытом в области создания продуктов для финансового рынка, руководство командами разработки и бизнес-аналитики более 10 лет.
Проекты
(11 лет 1 месяц)
Заказные проекты в области финансов и блокчейна
Роль
Team Lead Senior C++ Developer
Обязанности
Разработка, бизнес-требования, применение моделей глубокого обучения.
● C++20 backend для сервиса. Boost Asio, Boost Beast, использование некоторых
иных библиотек Boost. Docker контейнеры, run-time управление REST endpoints
(добавить / удалить endpoint);
● C++17 trading robot для криптоактивов, run-time определение торговой стратегии,
запуск/остановка стратегии, телеграм-бот в качестве UI;
● C++17 trading robot для использования на обычном рынке (NYSE), использовано
Interactive Brokers’ API, модели Google TensorFlow через Docker контейнеры.
Библиотека работы с временными рядами, препроцессинг финансовых данных,
ансамблирование нескольких моделей, риск менеджмент позиции;
● Solidity + Truffle набор из одиннадцати смарт-контрактов на Ethereum,
работающих совместно – сбор и управление средствами, NFT маркетплейс,
governance (bravo compatible), token – все в архитектуре transparent upgradables;
● Другие использованные решения: C++ gRPC (+protobuf), gtest, google benchmark.
Период работы
Декабрь 2017 - По настоящее время
(6 лет 5 месяцев)
NIS (ГАЗПРОМ-НЕФТЬ), Белград, Сербия
Роль
Lead C++ developer
Обязанности
Разработка решения для аналитики финансового рынка; машинное обучение.
● R framework моделирование контракта CL (WTI) (гранулярность данных 5 мин ÷ 2
часа), использованы модели глубокого обучения, классические модели (ARIMA,
ADL), решающие деревья, ансамблирование работы различных моделей;
● C++14 framework моделирования и Монте-Карло оценки фьючерсов и опционов
(Американский, Европейский, бинарный). Процессы GBM, Ostern-Uhlenbeck;
● С++14, реализация алгоритма имитации отжига для обучения сети;
● Большой объем backtesting с использованием R quantstrat;
● R framework для анализа недельного отчета COT.
Период работы
Декабрь 2012 - Июль 2017
(4 года 8 месяцев)
Формат работы
Формат работы
Удаленно
Командировки
Не готов
Релокация
Не готов
Готов работать на зарубежных проектах
Да
Образование
Высшее
Учебное заведение
Университет Чикаго
Специальность
Computer Science
Завершение учебы
2012 г.
Дополнительное
Учебное заведение
УНИВЕРСИТЕТ ВАШИНГТОНА (Сиэтл)
Специальность
Computational Finance & Risk Management
Завершение учебы
2017 г.
Дополнительное
Учебное заведение
МГУ
Специальность
ВМК, магистратура, полные курсы машинного и глубокого обучения
Завершение учебы
2020 г.
